cds-mechanics-and-upfront - 将CDS报价转换为预付款现金结算
依据标准市场惯例,将CDS报价利差和票息转换为净预付款、RPV01、应计返还、到期日和现金结算金额。
标签
更新于: 2026-09-29能力
典型输入
典型输出
该技能可以做什么
- 将利差转换为预付款
- 计算风险年金RPV01
- 确定标准CDS到期日
- 应用IMM日期惯例
- 计算应计返还
- 核对净额与现金结算
输入
- CDS报价利差
- 标准票息
- 交易日
- 名义本金
- 回收率惯例
- 贴现曲线
- CDS合约惯例
输出
- 净预付款金额
- 风险年金RPV01
- 标准到期日
- 应计返还金额
- 现金结算金额
- CDS应计时间表
要求
- Python运行环境
- 提供计算所需的SciPy
- 可选QuantLib
