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cds-mechanics-and-upfront - 将CDS报价转换为预付款现金结算

依据标准市场惯例,将CDS报价利差和票息转换为净预付款、RPV01、应计返还、到期日和现金结算金额。

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更新于: 2026-09-29

能力

典型输入

典型输出

该技能可以做什么

  • 将利差转换为预付款
  • 计算风险年金RPV01
  • 确定标准CDS到期日
  • 应用IMM日期惯例
  • 计算应计返还
  • 核对净额与现金结算

输入

  • CDS报价利差
  • 标准票息
  • 交易日
  • 名义本金
  • 回收率惯例
  • 贴现曲线
  • CDS合约惯例

输出

  • 净预付款金额
  • 风险年金RPV01
  • 标准到期日
  • 应计返还金额
  • 现金结算金额
  • CDS应计时间表

要求

  • Python运行环境
  • 提供计算所需的SciPy
  • 可选QuantLib

来源

  • 规范: SKILL.md

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