factor-research - 包含 IC/IR 评估与分位数回测的因子研究框架
使用 IC/IR 统计检验、分位数回测和因子组合方法评估因子的预测能力。
标签
更新于: 2026-09-20能力
典型输入
典型输出
该技能可以做什么
- 计算截面因子值
- 计算标的远期收益率
- 运行因子分析工具
- 评估因子 IC 与 IR
- 进行分位数分组回测
- 使用加权方法组合因子
- 计算预置 Zoo Alpha 因子
输入
- SigmX Data Hub API 凭证
- 股票日线行情数据
- 股票日线基础指标数据
- 标的 OHLCV 面板数据
- 因子 CSV 文件
- 收益率 CSV 文件
输出
- ic_series.csv 文件
- ic_summary.json 文件
- group_equity.csv 文件
- 计算生成的因子 CSV 文件
- 降级运行日志或错误消息
要求
- 安装了 pandas、numpy 和 scipy 的 Python 环境
- SigmX Data Hub API 凭证
- factor_analysis 工具可用性
- 中国 A 股市场数据访问权限