performance-attribution - 绩效归因：分解投资组合收益来源
将投资组合收益分解为配置、选股、因子、固定收益及货币归因组成部分，识别主动收益来源。
标签
更新于: 2026-06-30能力
典型输入
典型输出
该技能可以做什么
- 分解投资组合主动收益
- 计算配置效应
- 计算选股效应
- 计算交互效应
- 链接多期归因效应
- 执行因子收益分解
- 计算固定收益归因
- 计算货币归因
- 计算因子贡献与Alpha
- 验证归因结果与示例一致
输入
- 投资组合持仓与权重
- 基准持仓与权重
- 投资组合与基准分行业收益
- 因子模型设定
- 因子收益数据
- 债券组合特征（久期、收益率、利差）
- 汇率数据
- 无风险利率
输出
- 分行业归因效应分解
- 因子贡献分析
- Alpha估计值
- 固定收益收益分解
- 货币收益分解
- 多期链接归因结果
要求
- Python 3 运行环境
- numpy 与 scipy 库
- 通过 uv 或 pip install numpy scipy 运行