risk-calculator - 投资组合风险分析工具
计算投资组合的VaR、夏普比率、回撤分析和仓位大小
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更新于: 2026-03-20能力
典型输入
典型输出
该技能可以做什么
- 分析投资组合
- 计算VaR
- 计算夏普比率
- 计算Sortino比率
- 计算Beta
- 计算仓位大小
- 计算凯利准则
- 分析相关性矩阵
- 运行压力测试
- 监控风险仪表板
- 生成风险预警
输入
- 投资组合数据
- 资产价格
- 历史价格数据
- 风险参数
- 基准数据
- 压力测试场景
输出
- 风险指标
- 风险仪表板
- 相关性矩阵
- 仓位大小建议
- 压力测试结果
- 风险预警
要求
- Python 3.7+
- numpy>=1.24.0
- pandas>=2.0.0
- scipy>=1.10.0