risk-metrics-calculation - 计算投资组合风险指标
计算包括VaR、CVaR、夏普比率、索提诺比率、波动率和回撤统计在内的投资组合风险指标。
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更新于: 2026-10-05该技能可以做什么
- 计算波动率指标
- 计算VaR和CVaR
- 分析投资组合回撤
- 计算风险调整收益
- 计算投资组合风险贡献
- 计算风险平价权重
- 比较基准表现
- 生成风险汇总
输入
- 周期收益率序列
- 资产收益率数据框
- 市场收益率序列
- 基准收益率序列
- 投资组合权重
- 年度无风险利率
- 置信水平
- 指标阈值
输出
- 风险指标数值
- 回撤序列
- 回撤持续时间统计
- 投资组合风险贡献
- 风险平价权重
- 综合风险汇总
要求
- Python运行环境
- NumPy
- pandas
- SciPy
