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risk-metrics-calculation - 计算投资组合风险指标

计算包括VaR、CVaR、夏普比率、索提诺比率、波动率和回撤统计在内的投资组合风险指标。

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更新于: 2026-10-05
投资组合风险风险指标风险价值回撤分析风险调整收益量化金融

能力

计算波动率指标计算VaR和CVaR分析投资组合回撤计算风险调整收益

典型输入

周期收益率序列资产收益率数据框市场收益率序列

典型输出

风险指标数值回撤序列回撤持续时间统计

该技能可以做什么

  • 计算波动率指标
  • 计算VaR和CVaR
  • 分析投资组合回撤
  • 计算风险调整收益
  • 计算投资组合风险贡献
  • 计算风险平价权重
  • 比较基准表现
  • 生成风险汇总

输入

  • 周期收益率序列
  • 资产收益率数据框
  • 市场收益率序列
  • 基准收益率序列
  • 投资组合权重
  • 年度无风险利率
  • 置信水平
  • 指标阈值

输出

  • 风险指标数值
  • 回撤序列
  • 回撤持续时间统计
  • 投资组合风险贡献
  • 风险平价权重
  • 综合风险汇总

要求

  • Python运行环境
  • NumPy
  • pandas
  • SciPy

来源

  • 规范: SKILL.md

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