risk-metrics-calculation - 计算投资组合风险指标
计算投资组合的波动率、VaR、CVaR、回撤、风险调整收益及组合层面的风险贡献。
标签
更新于: 2026-10-04能力
典型输入
典型输出
该技能可以做什么
- 计算波动率指标
- 计算贝塔
- 计算历史VaR
- 计算参数法VaR
- 计算Cornish-Fisher VaR
- 计算CVaR
- 分析回撤
- 计算夏普比率
- 计算索提诺比率
- 计算卡玛比率
- 计算欧米伽比率
- 计算信息比率
- 计算组合波动率
- 计算风险贡献
- 计算风险平价权重
- 生成风险摘要
输入
- 周期收益率序列
- 市场收益率序列
- 基准收益率序列
- 组合收益率数据框
- 组合权重
- 无风险利率
- 置信水平
- 收益率阈值
输出
- 风险指标数值
- 回撤序列
- 回撤持续时间统计
- 风险摘要
- 组合风险贡献
- 风险平价权重
要求
- Python运行环境
- NumPy
- pandas
- SciPy