risk-metrics-calculation - 计算投资组合风险与绩效指标
根据收益数据计算波动率、VaR、CVaR、回撤、风险调整收益和投资组合风险贡献。
标签
更新于: 2026-10-05该技能可以做什么
- 计算波动率指标
- 计算历史VaR
- 计算参数VaR
- 计算Cornish-Fisher VaR
- 计算条件VaR
- 分析回撤
- 计算夏普率和索提诺率
- 计算投资组合风险贡献
输入
- 周期收益率序列
- 资产收益率数据框
- 年化无风险利率
- 市场收益率序列
- 基准收益率序列
- 投资组合权重
- 置信水平
输出
- 风险指标数值
- 回撤序列
- 风险摘要
- 投资组合风险贡献
- 投资组合波动率
要求
- Python运行环境
- NumPy包
- pandas包
- SciPy包