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trade-risk - 评估股票风险并计算仓位

分析上市股票的波动率、回撤、相关性、流动性、基本面和事件风险,并计算仓位建议及综合风险评分。

标签

更新于: 2026-10-05
股票风险仓位管理波动率回撤分析流动性风险相关性分析风险评分量化金融

能力

收集波动率指标分析历史回撤测量资产相关性评估流动性风险

典型输入

股票代码市场和公司风险数据当前价格数据

典型输出

风险评估报告TRADE-RISK-<TICKER>.md 文件综合风险评分

该技能可以做什么

  • 收集波动率指标
  • 分析历史回撤
  • 测量资产相关性
  • 评估流动性风险
  • 评估基本面风险
  • 评估事件风险
  • 计算综合风险评分
  • 计算凯利仓位
  • 计算固定比例仓位
  • 计算波动率调整仓位
  • 生成风险评估文件

输入

  • 股票代码
  • 市场和公司风险数据
  • 当前价格数据
  • 当前日期和时间

输出

  • 风险评估报告
  • TRADE-RISK-<TICKER>.md 文件
  • 综合风险评分
  • 仓位建议
  • 基于波动率的止损位
  • 回撤压力测试情景

要求

  • 网络搜索权限
  • 上市股票代码
  • 相关市场数据访问权限

来源

  • 规范: SKILL.md

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