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案例技能关于
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volatility-skew-term-structure-trading - 波动率偏斜期限结构相对价值交易

执行波动率相对价值工作流程，包含曲面诊断和Vega风险控制。

标签

更新于: 2026-02-12
波动率交易期权交易风险管理量化金融衍生品

能力

定义波动率视图假设构建行权价-期限价差结构计算偏斜和期限错配指标压力测试曲面冲击下的头寸行为

典型输入

波动率数据历史基准输入CSV文件

典型输出

诊断JSON文件实施方案备忘录交易头寸

该技能可以做什么

  • 定义波动率视图假设
  • 构建行权价-期限价差结构
  • 计算偏斜和期限错配指标
  • 压力测试曲面冲击下的头寸行为
  • 执行Vega集中度限制
  • 执行期限分桶敞口上限
  • 运行诊断脚本
  • 撰写实施方案备忘录

输入

  • 波动率数据
  • 历史基准
  • 输入CSV文件
  • 波动率报价
  • 交易参数

输出

  • 诊断JSON文件
  • 实施方案备忘录
  • 交易头寸
  • 风险报告

要求

  • Python环境
  • 波动率数据访问权限
  • 诊断脚本
  • 交易权限

来源

  • 规范: SKILL.md

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