risk-metrics-calculation - 计算投资组合风险指标
计算包括 VaR、CVaR、夏普比率、索提诺比率、波动率和回撤在内的投资组合风险指标。
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更新于: 2026-10-05能力
典型输入
典型输出
该技能可以做什么
- 计算波动率指标
- 计算风险价值
- 计算条件风险价值
- 分析投资组合回撤
- 计算风险调整收益
- 衡量投资组合风险贡献
输入
- 周期收益率序列
- 资产收益数据
- 市场收益率序列
- 基准收益率序列
- 投资组合权重
- 无风险利率
- 置信水平
输出
- 风险指标数值
- 回撤序列
- 回撤持续时间统计
- 投资组合风险贡献
- 综合风险摘要
要求
- Python 环境
- NumPy
- pandas
- SciPy